先日紹介しましたSpud's MTF FIB Breakout Systemは合計３期間のＭＴＦストキャスを使って前日高値安値をブレイクする手法でした。
　この手法は、相場のエネルギーを測定するといった意味でとても効果的なものですが、やはり前日高値安値のブレイクを狙うといったことではなかなかチャンスがありません。
　
　ですから、イントラデイでフィボナッチを使うブレイクアウトシステムを探していたところフォレックスファクトリーでPowerful Fib Based System - by DAZfxというスレッドを見つけました。
　つい先日、たった１回だけ実践しただけですが、なかなか良さそうなシステムです。（これは先週最後のポンド円上昇で利益となりました。ぜひ先週末の1時間足で検証してみてください！）
　スレッド主のDAZfx氏は４年以上の投資経験がありリアルトレードでもこのシステムで良い結果を出しているようですので信頼感があります。
　
　スレッドのコメントでも相当好評で「使える」システムであることがわかります。
　ただし、ここのところ、このシステム専用のチャットルームができたせいなのかコメント数が減っているようです。

　フィボナッチやピボットは利確地点つまりゴール（エクジット）としてはとても目安になり使いやすいものです。
ですが、たとえば、61.8ラインで反転するのか突き破るのか？ピボットＳ１ラインで買うべきなのか売るべきなのか？といったスタート（エントリー）としての判断はとても難しく感じます。

　このPowerful Fib Based Systemの詳細については、後ほど書く予定で、ここではほんのさわり程度にしておきます。
　というのは今、自宅ではない場所？にいますので、自分のチャート画像などもアップできません。
　ですからフォーラムの画像を使わせてもらいます。

　まず画像から見てください。
　フィボナッチに詳しい方ならこの画像だけで説明は不要かもしれません。それだけ分かりやすい手法です。
　ポンド円の１時間足とポンドルの4時間足です。

　

　

　
　まずAは直近高値、Bは直近安値です。
　このAからBにフィボナッチラインを引きます。
　そしてこのBから戻り（リトレースメント）があります。
　この手法では、おおむね戻り61.8％ラインと78.6％ライン付近が基準となっています。（必ずしもこの限りではありませんが、あまりに100％まで戻ってしまうような時はよくないようです）
　
　戻りの頂点がCです。
　このCが確定しましたら、フィボナッチエクスパンションツールを使用してA・B・Cと3点を指定してターゲットを表示させます。

　この画像は下げ相場ですのでショートの場合で説明すると。。。
１　ロウソク足の終値が５期間SMAと接触あるいは下抜ける。
２ スローストキャスティクス（８・３・３）が、８０％ゾーンに達することなく反転（デッドクロス）する。（この８０％ゾーンに達することはなくというのは理想で、実践画像などを見ているとやはりこのゾーンでクロスすることが多いようです。ですからあくまでも「理想的なクロス」といったことで考えると良いと思います＾＾）
　この２条件がそろえばエントリーです。
　もちろん、大きなトレンドが下げトレンドであるといったことが条件ですけど。。。

　そしてターゲットは、先ほど引いたフィボナッチエクスパンションで
　ターゲット１が、50.0％ライン
　ターゲット２が、61.8％ライン
　ターゲット３が、78.6％ライン
　となります。
　また場合によっては、大陰線などの場合は、50.0％まで値幅がないことがありますので、ターゲット２から始め、最後のターゲットが100.0％ラインとなります。
　ですからフィボナッチエクスパンションツールのプロパティーを上記４つのレベルに変更する必要がありますね。。。

　損切りラインについては、C地点つまりリトレースの終了地点となります。（このへんはストップロスが大きくなってしまいますので工夫が必要です。

　利確については、上記のとおり３段階に分割決済ですが、たとえばターゲット２に達したらブレイクイーブンにストップを移動する。。。ターゲット３に達したらターゲット１あるいは値幅によってターゲット２に移動といったことが考えられます。

　とても簡単に書きましたけど、大きなルールはこれだけです。

　時間軸については、1時間足と4時間足が推奨されています。
　コメント内容を見ていますと、やはり4時間足の信頼性が高く、また値幅も当然大きいようです。
　これは、チャートチェックが可能かどうかなど、あるいはリスクリワードの観点から自分に合った時間軸を選択するとよいでしょう。
　私自身は、しばらく1時間足で検証してみようと思っているところです。

　それと、これは比較的大事なポイントのようですが、AとBを結ぶフィボナッチラインについては、ロウソク足があまり多くない、つまりあまり大きな上下のトレンドを選択しないようにすることです。
　一応、ロウソク足４本から１０本が推奨されています。（実践結果では２０本くらいが限度のようです）
　感覚としては小さな波（ジグザグの動き）をとらえていくもののようです。
　
　このシステムを理解するのにまたフォーラムから画像を借りてきました。

　


　画像を見ていただければ一目瞭然ですけど、チャネルに沿った上昇トレンドです。
　波動論というのでしょうか？５波の動きなんて昔勉強しました；；
　だいたい、値動きというのは、指標発表の時のように一方的に上昇（下降）することは少なく、小さな押し目、戻りを繰り返しながらジグザグに動いていくものです。
　このジグザグの波をフィボナッチによってとらえようとするシステムです。

　ですから、この手法は、ロングの場合、そもそも大きなトレンドが上昇であること、そして当然のことに戻りがフィボナッチA地点を下にブレイクしてはいけません。（ショートの場合は反対）

　ぜひ実際に過去チャートでフィボナッチラインと、フィボナッチエクスパンションラインを引いて検証してみてください。
　そうしますとこの手法でエクスパンションのターゲットラインにかなりの高確率で到達していることがわかると思います。

　ただし、私の検証では、リトレースが61.8％ラインと78.6％ライン付近に限定すると確かに勝率は高くなるようですけど、それだけエントリーチャンスが減ってしまいます。
　なので「浅い戻り」に対応した、「アドバンスルール」を発表すると作者が書いていましたが、まだ正式なものはアップされていません。
　ただし、簡単な内容だけ明らかにされていて、それによると、38.2％レベル、50.0％レベルまでの戻りであっても、ちょうどこのレベル付近で、上記の２条件
１　ロウソク足の終値が５期間SMAと接触あるいは下抜ける。
２ スローストキャスティクス（８・３・３）が、８０％ゾーンに達することなく反転（デッドクロス）する。
がシンクロすれば、エントリーして良いようです。
　実際に、この浅いレベルでもそれほど問題ないように個人的な過去チャート検証で感じました。
　このへんのところは、バックテストとフォワードテストしていかないとはっきりとしたことはかけませんね。。。

　このPowerful Fib Based Systemを実践していくうえで、同じフォレックスファクトリーのフォーラムで大変参考になるシステムがありました。
　これは、the key to the mint というシステムです。
　この手法を参考にすると、フィボナッチの引き方や重要なプライスのジグザグの動き（実際ZIGZAGというインディケーターを使用します＾＾）そして上昇下降トレンドの簡単な判断などが分かりやすくなると思います。
　このことについては次の記事で書いてみることにします。

　このPowerful Fib Based Systemは、単なるフィボナッチリトレースメントではなくエクスパンションを使用すること、そしてフィルターとして５SMAとストキャスを使うといったなかなかシンプルですがよく考えられた合理的なシステムだと思います。
　また損切りと利益確定も具体的です。
　
　ですが、上昇トレンド、そして下降トレンドの中で使う手法ですので、他の王道手法と同様、そもそも最低でも３波まで続くトレンドが必要です。（この手法の場合３波で十分ですけどね＾＾）
　そして、フィボナッチのABラインをどう引くかといった判断（それほど難しくありません）も必要です。

　明日には追加記事を書く予定です＾＾

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それでは、またっ！

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・・・このブログでは具体的投資法あるいは有料商材・書籍推薦記事などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました！」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう！頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・

　　

　ここのところ構築した鉄壁のポートフォリオ（別名：砂上の楼閣；；）を毎日眺めてはニヤニヤとしているだけで、実際のトレード自体は先週は5回程度でポートフォリオの微調整をしただけでした。
　ですが私のポートフォリオは、円高対策をしていますがやはり円安方向に進むと利益となってくれる内容です。
　なので、1週間で数万円といった小さな利益プラス雀の涙ほどのスワップがじわりじわりと増えていくだけです。
　
　そんなわけで（どんなわけ？）、時間的余裕があったのでフォレックスファクトリーを読みふけっていました。
　おもにブレイクアウト手法を読んでいました。
　これは突然ブレイクアウト手法に触発されて以来すっかりとはまってしまいましたが、ちょっとその熱も下がり気味になってしまいました；；
　
　またSpud's MTF FIB Breakout Systemを超えるようなものがないといったことと、Spudfyre氏がすでにＦＦにいなくなってしまっていますので新たに氏の考えが読めないことが残念です。

　Spudfyre氏の手法と若干似ているものでは、GBP/USD simple breakout systemというスレッドがあります。
　これは、ポンドルの前日高値安値に逆指値を置いておき、5pipsあるいは10pips狙いをするといった内容です。
　ストップは30pipsが推奨されています。
　ですから1回負けてしまうと、5pipsの場合は6連勝しないといけません。
　もちろん5pips狙いですと、かなりの高勝率となりますが。。。
　
　こういったストップは大きめ、そして利益は小さめで高勝率を目指しトータルで勝っていこうといった手法が最近ＭＴ４のＥＡなどでよく見られます。
　ですが、こういった手法もその時の相場次第でまさかの連敗を食らったりして苦戦する時期があるようです。
　確実に1日数十pipsを狙っていく・・・こういったコンスタントに小さく勝ち続けるシステムは存在するのは事実ですが、いざ実行となると意外と難しいことだと思います。

　そのほか、Part Time Wealth Building Trading System - Weekly Scalpingというスレッドも読み込みました。

　これは、週足の終値に対して、プラスマイナス50pipsのところに２つの逆指値を出していくといった手法です。
　デフォルトでは−30pipsのストップを置きます。（少し狭すぎるといったレスが多くありました）
　そしてリミットは設定せず、ストップにかからなければ金曜日の市場終了30分前に決済するといったものです。
　ファーラム内で、ずいぶんと議論がありますがこれも使い方次第では市場に対してエッジがあるようです。
　またこのスレッドの後半で、TheRealThingというＩＤのレス内容がなかなかのものでした。
　このTheRealThing氏は、Infiniteyield Forexというブログで「500ドルを元手に年利50パーセントを目指し、10年以内に15万ドルをゴールにする・・・」といった内容で非常にためになる記事を書いています。
　TheRealThing氏のブログは左のＲＳＳブログに追加しておきましたので今後チェックしてみます。
　
　さてこの稿で紹介したいのは、Natuseko Protrader 4H Strategyとうシステムです。
　
　これはＦＦ内ではよくある複数のインディケーターを組み合わせてエントリーするといったシステムです。
　ですから他のシステムと同様に、レンジ相場では弱く、トレンドが出れば強い・・・といったものになります。（・・・というか、一部のシステムを除いて大体そうですよね＾＾）

　このスレッド主の SpringFX氏は、最初のポストで、「私の妻は勝率99パーセントを誇る投資をしている・・・」などと言ったことを書いてしまいその妻のブログ？をリンクしたため、「じゃあ、その妻と同じことをやればいいじゃないか！」、「なにかアフィリエイトでもして儲けたいのでは？」などと集中的に非難を受けていました。
　このへんの展開は、日本のブログや掲示板の展開と似ていますが、さすがＦＦで、「彼は何も利益を得ようとしていないし、妻のブログも商用じゃない。もっと彼のシステムを検証してみようじゃないか」などといった意見が出て、やっと最近はシステムに関する書き込みが増えてきました。（このスレッドは5月24日にたてられたばかりのものです）

　まずは、スレッドのポスト１にある画像を見てください。
　ポンドル4時間足です。



　画像を見ていただいただけでこのシステムの概要はおわかりになると思います。
　後記しますが、じつは、この画像の上段にあるインディケーターセット（ＭＡＣＤ、ボリンジャーバンド、ＥＭＡを組み合わせ表示したもの）が、なかなか使えるのでは？と思っています。。。

　それではルールを書いてみます。

TIME FRAME: 4H

ロングの場合
1.3本のEMA 13, 21, 55がクロスした時
2. インディケーターの緑色3期間移動平均線が赤色のMACDシグナルラインとクロスして、そしてその２つのラインがボリンジャーバンドのミドルラインの上にあるか、あるいはクロスした時
3. RSI(21)が50 levelを超えている
4. ロウソク足は3本のEMAの上に位置していなければならない。（終値で）
　もし大きな動きがあって上記のような状態になった時（突飛高のような時）は、13 EMAレベルまで値が戻るのを待ってみる。 -これは忍耐が必要だ。

損切り（ストップロス）
ストップロスについてはあなたが積極的なトレーダーかどうかでいろいろな判断があって興味深いところだ。
とにかく有効なマネーマネージメントが要求される。

1. 私は通常3本のEMAがデッドクロスした時にストップロスしている。あるいは
2. Parabolic SARSが逆のシグナルとなった時

利益確定（TAKE PROFIT）

1. RSI (21)が65%を超えた時にポジションの半数を利確する。そして残りは利益を追求する
2. Parabolic SARSが逆方向に現れたらポジションの半数を利確する。そして残りは利益を追求するn.

完全なロングエクジット（COMPLETE BUY EXIT）

1. RSI (21)が 50 levelを下抜けた時そして緑色の 3期間移動平均線と赤色のMACDシグナルラインがデッドクロスして下向いた時

　
なおこのチャート設定は、上記リンクの冒頭にテンプレートファイルがあります。
　特別なインディケーターは使用していませんのでこのtplファイルを適用するだけで大丈夫です＾＾

　私も、このtplファイルでチャート表示してみました。



　どうでしょうか？
　 赤矢印でそれぞれのシグナルを表示してみました。
　上記ルール、つまりＥＭＡ、上段のインディケーターセット、ＲＳＩが同時に揃うタイミングというものがなかなかありませんでした。
　ＥＭＡ3本のクロスを待つとタイミングが遅れてしまうようです。
　もちろん、すべてのシグナルがそろうのを待つといったことがいいのでしょうが、なかなかそういったチャンスはなくて、ざっとチャートを観察したところ指標発表や大きなニュースなどで暴騰急落した時くらいしかないようです。

　先ほども触れましたけど、画像上段にあるインディケーターセットはなかなか使える組み合わせだと思います。
　特にボリンジャーバンドを表示させることによって、いわゆるＢＢスクイーズ（収縮）やＢＢエクスパンション（拡大）といった判断もできますし、ＭＡＣＤシグナルラインと移動平均線のクロスもなかなか有効に機能しているようです。
　それとＢＢミドルラインをＭＡＣＤシグナルラインと移動平均線が越える・・・というフィルターも機能するように思えます。
　十分な検証をしていませんが、ＲＳＩとの相性も良いようです。（まだ実践していませんので止まっているチャートでの評価です；；）

　ですから、ロウソク足上のＥＭＡについては少し改良が必要かもしれません。
　単純に短期2本にするとか、パラメーターを変えたりしてもいいでしょう。
　場合によってはトレンド判断でＤＭＩを追加するのも良さそうです。
　
　このシステムは、設定次第では有効のようで、また、他のシステムにも流用できると思いました。

　最後にこんなことを書くのはどうかと思いますが、今回紹介したシステム・・・あるいはＭＡＣＤ、ストキャス、ＱＱＥ、ＲＣＩ、ＤＭＩなどなど。。なんでも構いません！・・・そういった実績のある？もので組んだシステムであってその「仕組み」や「考え方」が理解できれば、あとは慣れ、練習、そして適正なマネーマネイジメント（レバレッジ、損切りなど）にかかってくると思っています。
　ですからある程度信用がおけ王道的なシステムであればなんでもいい・・・とさえ思っています。

　また時間軸についても、今回のシステムは4時間足ですが、これはいずれの時間軸であっても有効である・・・有効でなければおかしいと思います。
　もちろん、時間軸が大きくなるほどだましがある程度軽減され信頼性が増すといった傾向がありますけど。。。
　
　こんな蛇足を書いたのは、最近よく見られる「最適なパラメーター、最適なテクニカルを組み合わせた」などとフリーのインディケーター、あるいはＶＴに最初からあるトレーディングシステムを改良して数万円の価格で販売されているものを多く見るからです。
（※　長めの自己弁護：： そもそも私は商材アフィリエイターですからすべてを否定するわけではありません。中には本物もあります。これは商材だろうが、書籍だろうが、セミナーだろうが、無料情報だろうが同じことです。ただ商材の価格は高額すぎますね！）
　
　どんな相場にも通用し、そして飛びぬけて高い勝率を実現する魔法のパラメーターがあるでしょうか？
　毎日毎日、あるいは１０分置きに相場は変化しているものです。
　もちろん、平均的に勝率の高いパラメーターなどはあるのだと思います。
　しかし、その平均的というのも過去のデータから得られるものであって明日からは通用しないのかもしれません。。。。。。。。。などと書いていて自分で気づいたのですが、どうも私の今までの記事とは矛盾していることを書いていますね（爆）

　まあ相場というものは定量化しようとして分析すると矛盾している部分が多い・・・といったところで許してください！

　余計なことを書いてしまいましたが、この稿で紹介しましたシステムは、使う人なりに若干の調整や既存のシステムにインディケーターセットを組みこんでも使えると思いますので、あとはいろいろ試してください。（外為男さん風；；）

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それでは、またっ！（次の記事では、最近購入しましたＦＸ情報商材を紹介してみます。ツール系ですがなかなか気に入っているものです。有料のものがお嫌いな方はスルーしてくださいね！）

Happy System　trading : - )

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それと特筆できるのは、つい最近ですがウエッブ上でトレードできるようになったことです。
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・・・ＰＲおわり＾＾・・・

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　今日は休みですが、朝から電話が鳴りっぱなしでこんなことだったら出勤すれば良かった・・・などと思っています。
　ですが、それも一段落して、またまたゆっくりとフォレックスファクトリー内を散歩しています。

　最近、ブレイクアウトやロウソク足判断のシステムを紹介しています。
　ですが私自身はデモで試したりする程度で実運用はしていません。
　あいかわらず２つの口座でリスクヘッジをしたポートフォリオを組んで時々微調整する程度の売買です。
　円高恐怖のためスワップ収入がわずかしか取れないポートフォリオを組んでいますが、大して厳密に計算したわけでもないのに浮き沈みが少ない組み合わせができて、じわりじわりと残高が増える結果となっています。
　今週は月曜日にポジションを整理しただけで、後は全くトレードをしていません。
　
　ですが、本来短期トレード派の私ですから、現在このブログで検証しています手法をデモなどで試して上手くいくようでしたら、また積極的なトレードをしていきたいと思っています。

　・・・と私の近況などどうでもいいですね！

　また新しいブレイクアウトシステムを紹介してみます。

　このブログではお馴染み？のSpuds Stochastic Thread Theoryの作者 Spudfyre氏によるブレイクアウト手法です。
　Spudfyre氏は、昨年７月に「４週間ほどバケーションに行ってくる」・・・といったコメントを最後にフォレックスファクトリー内には戻ってきていません。
　サイト内でも、復帰を期待する書き込みが多いのですが。。。
　ですからこのスレッドも昨年５月に始まりましたがページ数も現在１９ページまでしか進行していません。

　氏は、特にストキャスティクスによるシステムを書いていました。
　非常に論理的かつよく考えられたシステムが多くあります。

　今回のSpud's MTF FIB Breakout Systemの概要については、

・ポンド円１時間足を使用
・前日安値から高値にフィボナッチラインを引く。（ですから前日高値安値のブレイクアウト手法となります）
・ストキャスティクスにもフィボナッチナンバーを適用する。（パラメータは5・3・3と14・3・3の２種類を使用する）
・（ロングの場合）ストキャスティクスが76,4レベルを上抜く、さらにプライスがフィボナッチ100％レベルをブレイクした時・・・エクジットは１時間足のストキャスティクス14・3・3が76.4を割り込んだ時
・（ショートの場合）ストキャスティクスが23,6レベルを下抜く、さらにプライスがフィボナッチ０％レベルをブレイクした時・・・エクジットは１時間足のストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを超えた時

　基本は上記のとおりですが、スレッド途中で細かな変更や少し複雑な裁量を必要とする追加などがあり若干私も、また他のメンバーも混乱しているようです。
　
　また、スレッド内では、フィボナッチ0％、100％のブレイクアウトだけではなく、0〜100の間のフィボナッチレベルを利用したインサイドフィボナッチ？の手法も述べられています。
　これも有効な手法ですが、私自身も混乱していますので後ほどこの手法については書くことにして、ここではブレイクアウト手法だけを書いてみることにします。

　文章では分かりづらいので、FF内からSpudfyre氏がアップした画像を引用して説明してみます。

　

　画像が小さめなのとバーチャートなので少し分かりにくいかもしれません。
　フィボナッチは安値から高値に向けて引いています。
　画像の場合は、プライスがフィボナッチ0％レベルをブレイクする＝１時間足のストキャスティクスが23,6レベルをブレイクする＝30分足のストキャスティクスが23,6レベルをブレイクする・・・
　この３条件が揃ったのでショートエントリーです。
　そして、画像右端のEXITは１時間足のストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを逆にブレイク（上抜け）した地点です。

　　これは、相当上手くいったトレード例で450pipsの利益となったようです。
　もちろんスレッド内では失敗トレードもアップされています。
　ですがストップについては、ストキャスティクス14・3・3の反転と定義されていますので損失は限定されています。（といってもポンド円ですのでブレイクイーブンからマイナス50pips程度は覚悟しなければいけないようです）

　当初は、１時間足のストキャスだけがフィルターでしたが、後で３０分足も追加されました。
　私見では、１時間足のストキャス観察を主にすると良いと思います。
　また４時間足のストキャスの状態も、大きな流れとして考慮するようにとありました。
　その他、EMAについて、3EMAはストキャスティクス5・3・3を表し、6EMAはストキャスティクス14・3・3を表し・・・といった考えでSpud's Harmonic Stochasticsといったセオリーも述べられていますが、これはまだ私もよく理解できないので、また後ほど記事にする予定です。

　このチャート設定については少し面倒ですがスレッド内でテンプレートファイルと必要なインディケーターがアップされています。
　これはポスト103で全てダウンロードできます。

　そのテンプレートを表示させた画像です。



これは現時点（１２時１０分）のポンド円です。
　ロウソク足部分には3EMAと6EMAを追加しています。
　ストキャスは上から３０分、１時間、４時間です。
　ストキャスが23,6レベルに達すると赤いドット、76,2レベルに達すると緑のドットが表示されます。

　この後、フィボナッチ0％レベルの202.59をプライスがブレイクし、かつ２種類の時間軸のストキャスが23,6レベルをブレイクしたならショートエントリーです。
　条件がそろってエントリーしたなら、１時間足ストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを逆にブレイクしない限り持続となります。
　４時間足のストキャスも低位に張り付いているようですので、もしかしたら大きく取れるかもしれません。
　私は、そのサインをずっと監視できませんが、後ほどその結果をアップしてみようと思います。

　スレッド内での質問で、このようなものがありました。
Q　私は、Alexander Elder博士の専門書を読んだけど、そこには、ストキャスの２０％レベル以下は売られすぎなのでそろそろ反転上昇する場所で、ストキャス８０％レベル以上は買われすぎなのでそろそろ下落する場所であると学びました。
　このSpud's MTF FIB Breakout Systemでは正反対のことをやっていますが大丈夫なんですか？（かなり意訳；；）

　この質問に対して、Spudfyre氏は、
A　通常の値動きだったら、もちろんストキャスはエルダー博士の言うとおりに動くだろう。だけどこれは、値動きが極端に加熱したときに使う手法なのです。だからこそ「ブレイクアウト」と言う。ブレイクアウトというのは、そういった極端な相場の時に起こるものでそれを狙うからこそ、ストキャスの買われすぎエリア、売られすぎエリアでエントリーするのです。（これまた意訳ですが論旨は合っていると思います；；）

　昨日のインサイドデイのシステムに続き、このシステムも検証していくことにします！

　・・・ランキングは・・・フィボナッチ23.6レベルです；；？・・・応援お願いします！

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それでは、またっ！

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★　サザインベストメントから、「ひとりの方が資料請求、ひとりの方が口座開設がありました」とのことで、定額為替証券２．０００円分が送られてきました！本当にありがとうございました！
ちなみに、サザではスプレッドがかなり縮小されまして、また逆にスプレッドが大きく広がらず上限が決められていますのでとても重宝しています。実体験では、かなりボラがある時でもポン円ですと6pipsの状態です。ドル円だとずっと2pipsという感じですね（最大でも3pipsが上限です）
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　もっちさんからのコメントで知った投資法を紹介してみたいと思います。
　いつものとおり私が暇さえあれば読みふけっているフォレックスファクトリー内のトレーディングシステムです。
　こちらを参照してください　→　Gamblers 5 and 15 minute trading system
　なお近日中にもっちさんのブログで、この投資法をヒントにした記事が書かれると思いますので楽しみにしてください。

　このスレッドは、今年5月11日に立てられたばかりでまだ14ページしかありませんので飛ばし読みですが全スレッドを読んでみました。
　少しいろいろなことがゴチャマゼといった感じで、まだまだスレッド全体としてはまとまりがないといった印象です。
　たとえば時間軸では15分足が大勢のようですが、人によっては4時間足だ・・・また、フィルターとするテクニカルを多数使う人、あるいはスレッド主のようにテクニカルなど必要ないといった人など様々な状況です。
　もちろん、いろいろな意見があって、それぞれ参考になるので構わないのですがちょっと混乱気味ですね・・・。
　この原因は、この記事で書いていきますが、どうやらスレッド主にあるようです。
　　　
　それでもこのシステムは、かなり魅力的に思え、アレンジ次第では大化けするような可能性がありますのでここで紹介してみたいと思います。（具体的トレードアイデアについては次の記事で書きたいと思いますので、ここでは概要・印象などについて書いてみます）
　
　なんというか・・・このトレードアイデアは、一見馬鹿らしいほどシンプルであり、それでいて効果的に見えるから不思議です。
　スレッド初期でのコメントは、ほぼ、「こりゃいいや！」「すげえシステムだ！」（勝手な翻訳です）といった感じで称賛するようなコメントばかりでした。
　やはり、誰もが「目から鱗」といった感じを抱いたのだと思います。

　ただしフォレックスファクトリーでは、ほんの少しだけ社交辞令的なコメントが多く見られがちなので割り引いて読んでみる必要もありますけど。。。

　それにしてもこのスレッドを始めたGamler180氏は、人を食ったIDといい、質問へのレスと言いなかなか面白い人物です。
　ForexFactoryのスレッドを読んで声を出して笑ったのは初めてのことです。

　どこがおもしろいのかというのは、英語ですのでうまく説明できないのですが、日本語に無理やり直してみると・・・

Q　ギャンブラーさん、このシステムは本当にグレートで利益が上がりそう（profitable）ですね。どのくらい試しているのですか？
A　僕は単なるデモトレーダーで2週間ばかり試しただけです。でも忙しくなってしまいもうやっていないよ。でもおそらく効果的な方法じゃないんですか。（注　その後復活してます＾＾）

Q　質問があります。ろうそく足を見るということですが、どういった点に注意をすればいいですか？
A　最初のポストに書いてあるでしょ。

そしてあるコメンターがユーロ円チャートを使って、なかなか良いアイデアを長文で披露したにもかかわらず・・・ギャンブラー氏は一言
A　僕はユーロ円がこのシステムで使えるなんて一言も言ってないよ・・・などとそっけないです。

　またシステムの有効性で議論が白熱している時に一言
A　今日は10pipsゲットしたよ　
I have earned 10 pips today

・・・などとかなり能天気です。。。

またまた15分足チャート、4時間足チャートと議論が白熱しているときに・・・
A　これから日足でトレードすることにした。今週は資金が2，5パーセント増えたよ！
などと、突然の日足チャートトレードを開始していて、この検証はスレッドの後半でエクセルのグラフを使って公開して、それは今も継続中です。

　余談はさておき、具体的なルールなどについてですが。。。

　基本ルールとしては
　ポスト１にあるように、（わかりやすくするため表現を一部変えています）

Buy when a candle close above the last down bar in a downtrend
（買いルール・・・ダウントレンドの最後のロウソク足の高値以上で後のロウソク足がクローズした時）
Sell when a candle close below the last up bar in an uptrend
（売りルール・・・アップトレンドの最後のロウソク足安値以下で後のロウソク足がクローズした時）
Take profit when you have earned a few pips or when you get a signal to make an order in the opposite direction.
（利食いについては、数pips獲得した時か、逆シグナルが出現した時）
I have tested the system on EUR/USD 15 minute charts and it worked well. If the market is moving much up and down I recommend that you use a 5 minute chart instead
（ユーロドルの15分足でテストしているけどなかなか良い成績だ。もし市場のボラティリティーが大きかったら5分足チャートでトレードするのを薦める）

・・・といったところです。

基本的にギャンブラー氏は、MAなどを使うのを否定してろうそく足だけのルールのようです。
その理由として、MAなどはタイムラグがあって利益を逃してしまうとしています。

・トレード適応時間については、他のシステムと同様に、欧州時間から米国時間のボラが高い時を推奨

・推奨通貨は、当初ユーロドルだけとのことでしたが、現在は自分が取引しているFX会社でのすべてのペアにつき日足で検証中のようです。

・ギャンブラー氏以外の検証者では、4時間足でかなり利益をあげている人がいます。
そのほかの短時間軸では、どうやら15分足が大勢で、その場合1時間足のトレンドを参考にしているようです。

　その他、MAや、OzFxの手法を応用してAO、ACをフィルターにするなどいろいろなアイデアが出ています。
　しかし、先ほども書いたとおり、「これはっ！」という決定打はまだないようです。

　全体的な印象としては、いろいろな時間軸であっても、勝率や利益率などの成績は良いようで8割方は、勝ちトレードのコメントが多いように感じました。

　次の記事では、私がなかなか使えそうだなと思ったトレードアイデアを書いてみることにします。（チャート設定なども実際にやってみますので少し時間がかかるかもしれません）

　・・・ランキングは・・・やはり更新しないとダメですね；；・・・？応援お願いします！

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それでは、またっ！

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フォレックスファクトリーでは、トレーディングシステムばかりではなく、いわゆる「投資哲学」「相場観」「マネーマネイジメント」・・・といったことについても活発に議論されています。
その中でも、SpudfyreというＩＤのカナダ人が展開していたスレッドは、深い考察がなされていて説得力があり、またそのプレゼンテーション能力は秀でたものがありました。

どうやらSpudfyre氏は、去年７月からはフォレックスファクトリーに現れなくなってしまい、他のフォレックスファクトリーの住人と同じで、遠く極東の地に住むへっぽこトレーダーの私も残念に思っているところです。
またこの投資法は眠らせていくのが惜しいということで、今年に入ってからも少しずつコメントが寄せられるようになりました。

Spudfyre氏は、特にストキャスティクスによる投資法に関して優れた考察をしていて、今回紹介するのも同様のものです。

このスレッドは、去年７月５日に立てられたスレッドSpuds Stochastic Thread Theoryになります。（Spudのストキャス「糸」理論・・・糸というのは後で説明するロープに関連づけています）

ページ数は９ページ、そしてコメント数は１２０程度ですので、ひととおり通読できましたが、なかなか奥が深くて、まだ充分に理解できていません。
ですから、この記事では、画像をアップするくらいにして詳細はまた別の機会にします。（すみません）

なぜ、このような状態で記事を書こうかと思ったかというと、一目、そのチャート設定を見たところ、これはかなり有効な手法なのではないかと思ったからです。（注　いつものように現実に有効かどうかは分かりません・・・念のため）

かなり前置きが長くなってしまいましたが、このシステムは、以前ここで紹介したグッピーＭＡによるトレンドフォロワーのシステム（私の紹介記事では、　Trend Follower 5 Minute System 追加情報とTrend Follower 5 Minute Systemを参照してください）と似ています。

トレンドフォロワーでは、期間の違う移動平均線を複数本表示して、その値動き、トレンドなどを判断するものでしたが、Spuds Stochastic Thread Theoryは、ストキャスティクスを使用します。

まずは画像を見てください。




１４・３・３のストキャス％K（赤太線）を中心として、１９本のラインです。
６・３・３から１３・３・３までのストキャスが青いラインで低位時間軸のストキャス（LTFS）で、１５・３・３から２４・３・３までが赤いラインで上位時間軸のストキャス（HTFS）となります。

基本的には、ロングの場合は、赤いラインが下にあり青いラインがその上で規則的に（絡まずに）上昇していく状態が良いようです。

面白いのは、Spudfyre氏は、ラインの状態を「ハマグリの貝殻 clam shell」、「魚取り網 fishnet」、「ロープ rope 」などと名付けて区別しているところです。
画像を見て頂ければ、どの状態のことを言っているのかおわかりになると思います。
　
画像の中央よりやや左の部分になりますが、これは全てのラインが一本に収束し、あたかも糸が編みあわされた「ロープ」のようになって上昇しています。
おそらく、この時は指標や発言などファンダメンタルズ的な要素があったのでしょう。
こういったロープの状態、あるいは画像右端に見えるようなロープに近い状態（画像ではそれほど強い状態ではありません）が、一番視覚的に判断しやすく、またこのシステムが一番有効に働く場面です。

※　追記　上記画像では、コメント♯93でDLしたものを使用しています。下段の、23,6、76,4というレベルを上抜いた時、下抜いた時がエントリータイミングです。（これはフィボレベルですね＾＾）
なお、スレッド１ページで通常のテンプレートやインディケーターをDLできます。

今年になってからのコメントの、♯117では、かなり気持ちの良い？コメントがありましたので引用します。（若干、ルー語風訳です＾＾）

hello...俺はこのスレッドをなんとかレスキューしたいんだ。なんたってこのシステムはグレートだし、今の俺の状態を表すアバターはなんだよ！
　
１時間あるいは４時間足でロープを発見したら、どこでもいいからエントリーして10pipsのスキャルピングをやってみることだ。
１日に10pips以上稼ぐ必要があるのかい？

1 - 全てのペアをスキャンしてロープを探し、１日10pipsの継続的利益のため、その中でも一番良いロープを選ぼう！そしてそのロープが50レベルを超えたらエントリーだ。
2 - １日に１回それをやればいいんだ。
3 - ２年後には、億万長者になってここにありがとうってお礼に来るだろうよ！

I miss Spud posts.（Spudの投稿がなくて残念だ）

いろいろな方のブログを徘徊していますと、１日に10pips〜20pips確実に取れれば、それで良い・・・といった文章を目にすることが多くなったような気がします。
私自身もそうなのですが、中には、「３桁オーバーしました！」「300pipsゲットです！」といった「心が動く」内容のものもあります。
これは考え方次第なのですが、この不確実な相場を相手にして１日10pips〜20pipsという利益は、相当なものだと思いますし、それを継続できたとしたら、ウサギとカメの寓話ではありませんが億万長者は無理としても堅実な資産形成ができるのではないでしょうか？

・・・ところで、上記の手法を使ったとしても、確実に利益を出せるといった保証はどこにもありませんので注意が必要です！
ただ、過去チャートを見る限り、かなり確率は高いと思いますし、ロープあるいはそれに近い若干ほころびた？ロープの出現率はそれほど高くありませんので、じっくりとチャンスを待って勝負するといったところでしょう。

時間軸については、現在検証中のOzFxシステムと同様で、やはり４時間足あるいは１時間足を使用した方が安定度が高いようです。

この記事ではロープの状態だけを例に出しました。
スレッドでは、他の状態のことを詳述していますし、ピークやロープのほつれ（ラインの拡散）を測定するインディケーターなどもアップされています。
ですが、私見では、ロープの状態を狙うのがこのシステムの肝だと思っています。

もう少しじっくりと読んで、参考になることがあれば後日記事にしてみます。

それではっ、また！

Happy ROPE trading :-)


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　※　追記　しばらく監視していると理由は分かりませんが、シグナルが発生しアラートも鳴るのですが、約定しないことがあるようです。ですからこのEAはあくまでも参考になさってください！
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　こんばんは！
　凄いことになっていますが、その凄さはもう色々なサイトやニュースでご存知でしょうからここでは省略？します！

　さてOzFX_D1_EA_ATR_v1.0.mq4というＭＴ４のＥＡ（自動売買プログラム）ですが、「今までのところ」といった、たった数日の検証になりますが、なかなか良い結果を出しています。（もちろんかなりのロングランで検証しなければいけませんが。。。）

　私はＥＡについては、ほぼ知識がないといったお断りをした上、この記事を書かせてもらいます。
　ただ、OzFx Systemを使わないまでもＡＴＲによるストップ基準、そして利確基準などについては、おらく参考になることは間違いないと思います。
　
　まずは、ＮＺＤ円の画像を見てください。　３０分足です。



かなりゴチャゴチャして見づらいと思いますが、画像左上の細かい文字は、２行目から、
CURENT POSITION SHORT（現在のポジション　ショート）
CURENT PROFIT 32（現在の利益　32pips）
STOP LOSS 0（ストップロス　０ブレイクイーブン）
NEXT TP 49（次のターゲット　49pips）
ATR 49 （ATR値　49pips)
と表示されています。

　これは、78.12でショートエントリーし、デフォルトでは14期間のATR値（真の値幅）については49pipsであるので、ストップロス値は当初78.61にセットされていました。（これは自動的にSLラインがチャート上に引かれます）
　その後、25pips毎に利確されていき、ストップはブレイクイーブン（損益プラスマイナス０）の位置に移動しています。
　画像にはありませんが、既に０．５ロット中の０，３ロットが利確されて残り０，２ロットを持続中です。　現状はプライスが戻り利益を若干減らしてしまっています。（この記事を書いている時はプラス50pipsくらいです）　

　この結果として、ストップロス値が、ATRによって「根拠ある数値」（あくまでも過去の値幅をもとにしたテクニカル値ですが）とすることができ、利確についても、細切れ決済で少々弱気かなとも思いますけど、逆の見地からは、かなり確実なエクジットが実現できていると言えます。
　
　それと何よりも、先日「鳥やんさん」からいただいたアラートが表示されますので、じっと複数チャートを監視する必要がありません！
　アラートが鳴った時に、チャートを観察するだけで良いので非常に楽です！
　（新たにOzFX_D1_EA_ATR_Alertv1.0.mq4という生でYahoo!ブリーフケースYahoo!ブリーフケースにアップさせていただきました。一番上の「OzFx_D1_Alert_v1...」とあるものです。なおその下にあるインディケーターOzFX_D1_Ind_v1.0を同様にインストールする必要があるようです ）




画像のEAのプロパティーですが、
ATR Settingsの下にある
Use_ATR_Stopをtrue
Use_ATR_TPをtrue
としなければATRによる売買とはならないので注意が必要です。
　また、この画像にはありませんが、パラメーターの最初の方にある
Use_SMA_Filterについては200SMAをフィルターにするかどうか。
Use_RSI_FilterについてはRSI45をフィルターとするかどうか。
ですので、お好みによってtrue falseを選択してください。

　私の場合は、ドル円、クロス円は、今日は上下に振れるだろうと思い、途中で200SMAをfalseとしました。
　このへんはスレッドでもずいぶんと議論されていますが、まだ明確な結果は出ていないようですので後は、いろいろ試してください（外為男さん風＾＾）

　それと私の場合、便宜的・・・というか適当に30分足を使用しています。
　ですが、本家スレッドの方ではやはり日足チャートか、イントラデイでは４時間足による売買が主流・・・そしてたまに１時間でも有効か？といった書き込みがある・・・といったところですので、このEAが３０分足で有効かどうか全く分かりません。
　ですから、あくまでもデモですので、３０分足、１時間足、４時間足など、それぞれをかなりの期間フォワードテストしていかなければならないと思っています。

　いずれにしろ、本来のOzFx_Systemの手法については、ACがゼロラインを上回る（下回る）、ストキャスが50ラインを上回る（下回る）、200SMAをフィルターとする・・・といった王道的手法です。
　今回紹介させてもらった、EAは今のところ、このルールどおりのシグナルを出しますので、それを参考にしてエントリーするかしないかは、それぞれの判断になります。
　そして、何よりも、ＡＴＲによるＳＬ値、リミット基準というのは、上手くいくかどうかは全く分かりませんが、とにかくテクニカルに基づく根拠あるものですので売買、仕切りの参考にはなると思っています。

　この記事を書いている間、ドル円、ポン円、豪円のいずれもショートが戻しにあい、それぞれ−42、−58、−101（ATRによるSL)のロスカットとなりました。
　当然いつも上手くいくとは限りませんね！
　やはり、円絡みはシグナルが出たとしても、同時にポジションを持つのは怖いと思います。

　それと３０分といった比較的短時間軸ですと、特に材料もないのに、スパイクのような動きがあった時にシグナルが発生してしまうので注意が必要です！（ただし得てして、本当に材料があったかどうかは値動きの後に分かるのですけどね。。。）

　まだまだ検証を続けてみます！

　それではっ、また！

　Happy ATR trading : - )


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裁量トレード系で、しかも具体性があるシステムです。努力が必要ですがマスターできれば「ＦＸで生活する」ことも夢ではなくなると思います。現時点一押しです。

　
・・・ＰＲおわり＾＾・・・

・・・このブログでは具体的投資法あるいは有料商材・書籍推薦記事などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました！」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう！頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・

今日は、いつもここで紹介させてもらっている
「フェニックス投資法」を読み込んでいましたが、なにか自分なりの投資法を考えてみようとＭＴ４と戯れて？いました。

ですが、なかなか上手くいきません。
そこで既成のシステムに、なにか工夫を加えることにしました。
ちょっと安易な方法ですが、こういったことをもとにして自分なりのものを確立させていこうと思っています。

このブログで紹介しましたx50 - M5 Trend Following Systemをもとにして、いろいろな検証をしてみました。
フォレックスファクトリーのスレッドはtitle="こちら">こちらになります。
必要なインディケーターやテンプレートなどはスレッドのトップでダウンロードできます。

これは私の過去記事（２月３日）を読んでいただければ売買ルールはおわかりになると思います。
このシステムは、私が裁量トレードをするにあたっての条件・・・つまり「ロジックが理解でき、なおかつ納得できる王道システム」といえるものです。

特にストキャスを２本使うこと、そしてＭＡＣＤがゼロラインを超えること、Absolute strength indicatorがクロスすること・・・３つのフィルターをかけていることから順張り系のまさしく王道システムであることがわかります。

しかし！「王道システム」が、「不確実極まりない糞相場（失礼！）」に常時通用するなどとは考えない方が得策です。
変なたとえですが、王道システムを信じると「正直者が馬鹿を見る・・・」といったような仕打ちを相場はしょっちゅうやってきます。
あまり相場を擬人化してもしょうがないのでしょうが、とにかく相場はダマシがあるといったことを常時考えていれば素早い損切りや薄利での逃げなどの対応ができるのだと思っています。
ただ、このへんのことは、「利を伸ばす」といったことと相反することですので難しいところですが。。。

このへんのところは
「フェニックス投資法」の「生活するための投資」という考え方、つまりテクニカルは「占いのごときもの」といった前提が今回の検証での大いに参考になりました。

さてx50 - M5 Trend Following Systemですが、ここ数日間だけの検証になります。
私の場合は、システムにボリンジャーバンドそしてＲＣＩの１４期間といったテクニカル（占い）を追加してみました。
これは私にとって、相場状況が分かりやすくなるためのもので、もし複雑になってしまうようだったら削除すればいいことです。
テクニカルをたくさん表示したからといって信頼性が急激に増すわけでもないので、このへんのところは自分が見やすいか、混乱しないかといったことで自由に増減すればいいのだと思います。
ただし、このx50 - M5 Trend Following Systemについては、ＭＡＣＤ、ストキャス、Absolute strength indicatorの基本ルールは守っていかなければいけません。
この基本ルールを守れなければ、そもそもこのシステムを使う必要性などなくなってしまうからです。（なにか当然のことを書いてますね！）

x50 - M5 Trend Following Systemは、基本的に５分足チャートを使用するものですが、私が今日「動いていないチャート」で数日間検証した限りでは、１５分足の方が有効でした。
ただし、明日は３０分足が有効、明後日は２時間足が有効である・・・といったように、当然のことですが、それぞれの相場付きで変化するものです。
ただ、どの時間軸、あるいはパラメータなどがフィットするのかは、将来的にまったくわかりませんので定点観測をしていくしか方法がありません。

ドル円のチャートです。
左側が３０分足、右側が１５分足です。
（実はポン円チャートの方が検証では利益率が良いのですが、今回はあえて比較的穏やかなドル円チャートにしてみます）


　
時間軸を３０分足、１５分足としていますが、これはもちろん日足あるいは週足から始まって、４時間足、２時間足、１時間足・・・と主に上位の時間軸を参考にしていくのがベストなことに間違いありません。また売買タイミングとして下位の５分足、１分足などを参考にするのも賢明だと思います。

・・・ただ、私の場合は、実際にエントリーする時は、２つか３つの時間軸で能力の限界？となってしまいます。
特に５分、１５分といった時間軸でスキャルあるいはデイトレードをするのであったら、たとえば日足のトレンドと反対のエントリーでも条件さえ整えばチャレンジしてもいいのかなと思っています。
今回の画像にはありませんが、この１５分と３０分の設定では、上位の時間軸として１時間足チャートを参照することを考えています。

さて、画像には赤色の垂直線と番号を書き込みました。（これからの文章は過去チャートの検証ですので、どうしてもタラレバ調になってしまいます！）

大きなルールとしては、１５分足でエントリーシグナルが揃った場合に３０分足のエントリーシグナルを待つといった手法を考えています。
あるいは、１５分足でサインがそろった時に、３０分足がサインがそろいそうな状態つまりフライング的にエントリーしてもいいかと思います。
ですから、エントリーチャートは、１５分と３０分の双方でバランス良く考える、そして絶対条件としては１５分のサインがそろうことです。

通常ですと、大きな時間軸で条件を満たしている時に、下位の時間軸が同方向になったらエントリーというものが多いと思います。
そういった手法も当然有効ですが、その場合、上位の時間軸をたとえば１時間とか２時間にしないとタイミングが取れません。
今回は、３０分と１５分というそれほど差がない時間軸ですので逆の方法としています。
一応候補としては、先ほども書いたように１時間足チャートを参照しようと思っていますが、その場合は、１時間足のチャート設定をもっとシンプル、つまり移動平均線程度にしようと思っています。
このへんのところはさらに検証を続けていきます。

ただ、この時間軸ですと、ポジション持続時間が長くなることも考えられるのでサラリーマントレーダーのように夕方から深夜までに決済できないかもしれません。
ですからもっと短時間軸どおしの設定・・・たとえば５分足と１５分足、あるいは１分足と５分足といったものも検証予定です。

さて、画像では１から６まで番号をふってますが、おそらく１，２，６の３つが勝ちトレードとなっているはずです。
勝率は５０％ですね。
２と６は、大きく取れていますから、その他のダマシというかトレンドが発生しなかったため、すぐにエントリー方向とは逆行したトレードをロスカットできたとしたら、トータル３勝３敗ですが比較的大きく勝てているはずです。
そして１５分足の５番は、あくまでも的確な判断がリアルタイムでできたとの前提ですが３０分足を参照すれば、エントリーは回避できたかもしれません。（後で書きますが特にＲＣＩの状態がフィルターとなっています）
このへんが上位の時間軸を参照するメリットです。

追加したＲＣＩが上向きか下向きかといったことは１５分足の５番だけがダマシのようになっていますが他の場面ではフィルターとしては機能しているようです。
ですが、このＲＣＩも３０分足を見ると逆方向ですので２つの時間軸を参照すればダマシは回避できたかもしれません。（こういったことをルールとしてリアルタイムで判断できればいいのですが。。。）
とにかく裁量トレードは、あらゆる局面を繊細に感じとらなければいけません。ただし繊細に感じ取ったとしても、それに相場が応えてくれるかどうかは別問題ですけど。。。

それとこれも追加したボリンジャーバンドですが、大きな利益となった３０分足の２と６ではスクイーズ（収縮）からエクスパンション（拡大）といった理想的な状態になっています。
しかし、これは今現在、過去チャートを見ているからはっきりと言えることではないでしょうか？
３０分足の１番もロウソク足がアッパーバンドに接触し少しはみ出しているのでエクスパンションを期待する場面です。しかし、押し戻されてしまっています。
このへんのところをリアルタイムで予測する方法を私は知りません。
とにかくシグナルに従ってエントリーして、エクスパンションとなるか、それとも収束してしまうかは相場次第といったところです。（他に予測できる方法があるのかもしれませんが。。。）
ただ、このボリンジャーバンドのエクスパンションは利益が大きくなるサインであることに間違いはありません。

今回の画像は適当に任意の時間を選択しました。
この任意の期間は、それほどボラがあるわけでもなく比較的平凡な値動きの状態です。
ただし、もっとボラが小さい時、つまり小さなレンジの時には、画像の３，４，５のように買値撤退、あるいはスプレッド負けの連続となってしまい、そういっ時にはシステムを使う気力がなくなってしまうかもしれません。
感覚としては、１５分足と３０分足のシグナルに従い、トレンドが発生すれば持続、そうでなければあっさりとあきらめなければいけません。

今回のx50 - M5 Trend Following Systemにしろ、他の王道システムにしろ、勝率は５割から６割強が限界なのではないでしょうか？
ただしトレンドが出るような時は一気に勝率・・・というよりも利益率が上がるのですが、そう簡単にトレンドは発生してくれないものです。
ですから、トレードはトレンドが発生しやすい時間帯を選択する（一般的には欧州時間以降）、ことが大切ですね。

他の投資法と同様に、私の場合はエントリー基準を主に考えています。
ですが、それと同じくらいにエクジット基準あるいは損切り基準を考えなければいけません。
短時間軸ではなかなか反対サインが出たときに決済しても利益をあげられないものです。
このエクジットについて書くとまた記事が長くなってしまうし、私自身もまだまだ感覚程度のことしかわかりません。
このx50 - M5 Trend Following Systemでは、３０分足のＭＡＣＤあるいはＲＣＩがそのヒントとなりそうです。
とにかく勝率５０〜６０といった非常に微妙なエッジ（優位性）しか実現できないとするならば、エントリーと同じくらいにエクジットに気をつけなければいけません。
あくまでも理論的なことですが、勝率５０％以上のシステムを使っていて、リスクリワードを同等にするならば長期的には資金が激減するようなことはないのだと思います。
負けるとしたらスプレッド分程度ではないでしょうか？
私は、現状そういった結論に達しているのですが間違っていますでしょうか？
王道システムを使っているのに大きく負けてしまうのは、やはりルールを破っている結果だと認識すべきです。（・・・と語りかけるような論調ですが、もちろん自分自身に語りかけているのです！）

このx50 - M5 Trend Following Systemについては実践の中でいろいろなルールを発見できそうですので今後また記事にしていく予定です。

それでは、またっ！


Happy Trend Following trading :-)


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裁量トレード系で、しかも具体性があるシステムです。努力が必要ですがマスターできれば「ＦＸで生活する」ことも夢ではなくなると思います。現時点一押しです。

　
・・・ＰＲおわり＾＾・・・

・・・このブログでは具体的投資法あるいは有料商材・書籍推薦記事などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました！」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう！頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・

「王道システム」は、ＦＸという身勝手な相場に対して有効なのか？・・・これは私がいつも考えていることです。
言い換えれば、そもそも相場に対してテクニカル分析というものは有効なのかということです。

結論を書いてしまえば、「有効である」と私は確信しています。
しかし、その「有効なテクニカル分析に基づくシステム」であっても、相当優秀なもので60〜70％程度の勝率でしょうから個々のトレードにおいてストレスがなく勝てるようなことは少ないはずです。
しかし、有効なシステムを使い、そのルール（損切りなどのリスク管理）を守れば、絶対的ではありませんが個々のトレードでは負けたとしてもトータルでは期待値・・・つまり相場に対してエッジのあるトレードを実現できるはずです。

トレンドフォロワーの作者の言葉であり、このブログのサブタイトルにしている
Winning the forex market depends 70% on the trader, the other 30% is the system
※駄訳　FXで勝つか負けるかが決せられるのにトレードシステムは３０％ほどしか影響を与えない。残り７０％はそのシステムを実際に使うトレーダー自身の責任なのだ。

まさしくそのとおりだと思います。　

私はポン円でトレードをしていますが、たとえば・・・
５分足で、ＭＡＣＤとスローストキャスティクスが同時にゴールデンクロス、ＡＤＸは下位から徐々に上昇、ボリンジャーバンドはスクイーズ（収縮）からエクスパンション（拡大）・・・そして上位の時間軸、４時間足でも、１時間足でも強気のチャート状態・・・
こういった時でも、エントリーと同時にマイナス推移、そして「サインが揃っているのだからいつかは上昇する」などとポジションを持続すると、あっという間の大損失となってしまった。。。こんなことはけっこう実戦では経験することです。

とにかく現実のプライスの動きこそが、他のどんなに優秀なテクニカルよりもっとも「真実の動き」なのです。（当たり前のことですが、テクニカル一辺倒になってしまうと時として現実のプライスの動きに対応できなくなってしまうことが私の場合よくあります）
テクニカルでプライスが動くわけではなく、プライスがテクニカルを動かしているのです。
こういったことを素直に受け止めた上で、過去の検証そしてフォワードテストなどで十分に有効性を見極めてトレーディングシステムを使いこなしていかなければいけないと感じています。
そして先ほど書いたように、勝率60〜70％だとしたら、おおざっぱにいうと３回に１回、あるいはレンジ相場のような時は３回に２回くらいはダマシとなってしまう・・・といった考えでトレードをしてロスカットなどのリスク管理を徹底したいと思っています。

さて、今日もフォレックスファクトリー内を散歩していましたら、まさしく王道システムといえるようなものをふたつ見つけました。
今日はそのうちのひとつを紹介します。

５分足のポン円を主に使うもので、シンプルですが中々勝率がいいようです。
参照したのは、X50 - M5 trend followingというスレッドになります。

作者は、フォレックスファクトリー内で有名なトレーディングシステムを組み合わせてこのシステムを作ったようです。
ＭＡＣＤについては、このブログでも以前紹介しました「4HOUR MACD SYSTEM」を参考にしています。

X50 - M5 trend followingという名前の由来は、「ストキャス5.3.3が50レベルをクロス」した時にエントリーすることから来ています。

システムの概要は以下のとおりです。

・インディケーター
スローストキャスティクス　パラメータ5-3-3と14-3-3の２種類
MACD　パラメータ 5-13-1
Absolute strength indicator

・エントリールール:
ストキャス5-3-3が50ラインの上（ロング）か下（ショート）に位置してなければならない。
そしてストキャス14-3-3も同様の状態が望ましい。
MACD 5-13-1は、少なくともひとつのバー、あるいは２つのバーがゼロラインをクロスしていなければならない。
Absolute strengthは、ロングあるいはショート方向にクロスするか、既にクロスしていなければならない。

・エクジットルール
5〜10分経過して利益が出なければ次の機会を待てばいい。私は30pipsを目標としている。
５分足では、たくさんのチャンスがある。（※　このエクジットルールについてはあまり明確でありませんから、個別にルールを決める必要があると思います）

必要なインディケーターそしてテンプレートは、上記リンクのポスト１にあります。

画像はポン円５分足です。
適当にチャート表示したところに垂直線を引いてみました。
ロングが青、ショートが赤です。
８本のライン中、勝ちトレードとなりそうなのが５回あります。
残りの３回はおそらく負けでしょうが、エクジットルール次第ではブレイクイーブンあるいはそれほど大きくないロスで乗り切れるようです。




もうひとつのシステムについては、また後ほど！

Happy ＭＡＣＤ trading :-)


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ところで私が３年以上もメイン口座として愛用していますサザインベストメントですがＡＩシステム、相関ツールなどいろいろな付加価値がありますけど、私が一番信頼しているのはシステムの安定性です。
それと特筆できるのは、つい最近ですがウエッブ上でトレードできるようになったことです。
これはチャートソフトがなくてもインターネット環境があればどこでも気軽にトレードでき、動作も非常に軽くて快適です！
もしよろしければご検討をお願いします。

・・・ＰＲおわり＾＾・・・

・・・このブログでは具体的投資法などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました！」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう！頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・

日をまたいで３回目の連続投稿になります。

さきほどの記事で、フォレックスファクトリーのリンクを忘れてしまいました；；
参照したのは、Pivot Point, Psych Levles and Intra Day Trend Linesというスレッドです。
なお、このスレッドは今年に入ってから立てられたものなので、まだ１０ページほどしか進行していません。
ですが、豊富な画像説明なので理解して読み込んでいくのは多少時間がかかるかもしれません。

またスレッドを始めたacumen氏は、thefxpivotpoint.comというＨＰもあります。
こちらには、動画解説がありますのでぜひダウンロードして見るのをオススメします。
もちろん英語ですけど、ネイティブイングリッシュですから聞き取りやすいかと思います。
また昨年の１０、１１、１２月分のそれぞれのトレードの大容量動画も用意されています。
この動画を目で追っていくだけである程度のピボット投資法の基礎がマスターできますよ！

さて、この記事ではピボットの基礎的なことを書いてみようと思います。
私も、この記事を書くために「ピボット　ＦＸ」などという語句で検索してみました。
ですから私などが、ここでピボットを解説してもしょうがないような気がします・・・が一応書いてみます。。。

まずピボットの算出基準ですが、
ピボットポイント＝（前日安値＋前日高値＋終値）÷３
となります。
単純に考えますと、前日の中間点を求めるのであれば（前日安値＋前日高値）÷２でいいのかと思いますが、実際に市場が終了した時の真の価格ということで終値を尊重しているのでしょうか？
このへんのところは私の頭脳では分かりませんので華麗にスルー？します。。。

そして上記式で求められたピボット（P）により
抵抗線(R3）【上方トレンド転換点（HBOP）ともいう】 ＝ 2×P ＋高値 − 2×安値
抵抗線2（R2） ＝ P ＋ 高値 − 安値
抵抗線1（R1） ＝ 2×P − 安値
支持線1（S1） ＝ 2×P − 高値
支持線2（S2） ＝ P − 高値 ＋ 安値
支持線3（S3）【下方トレンド転換点（LBOP）ともいう】 ＝ 2×P − 2×高値 ＋ 安値


※　なお私のブログでは抵抗線をR（レジスタンス）、支持線をS（サポート）として表現していますが、抵抗線をS、支持線をBとしているところが多いようです。sellとbuyといった意味でしょうか？

通常のインディケーターなどの計算式よりも単純ですので、理解しやすいかと思いますが、「なぜこういった計算式が相場分析に有効なの？」と問われても私には分かりません（爆）

感覚的には、前日の値動きの大きさ、そして前日高値安値を取り入れることによって当日の値動きを予測しようとするものだと思います。
ですから、その当日に突拍子もないニュースが出たりするなどして、相場が急変するようですとなかなか上手くピボットが機能しません。（これは当たり前のことですね）

このピボットを使った投資法は様々なものがありますが、その代表としては、
・S1/S2に価格が到達あるいは接近した時が買いサインとなる
・S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う
　又は手仕舞いせずにS2で買い増しする
・R1/R2に価格が到達あるいは接近した時が売りサインとなる
・R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る
　又は手仕舞いせずにR2で売り増しする
といったものです。

あるいは基準となるピボットラインに１日７５％以上の確率で到達するといった習性？を利用した投資法もあるようです。

ですから、たとえばS1で買い指値を入れておき、ピボットラインで仕切り注文といった機械的な方法もとれます。
ですが、上記赤字で書いたピボットの基本ルールで検証したとしても勝率は５割前後といった結果が出ているようですから、ひと工夫が必要ですね。

さて、ピボット計算式と簡単な戦略を書きましたが、なぜこのピボットが有効なのかは、私が思うにピボットが考案されてから比較的有効であるといったことが浸透してきて、それによって多くのトレーダーがピボットを意識し始める、そして今度はピボットポイント自体を狙ったトレーダーが増えていくことによって、より一層機能するようになったのではと考えているところです。
これは、実際にピボットラインを引いてチャート観察をしてみると、数日で実感できることです。

これは異論が当然あるでしょうが、現在のFX市場は、ピボットで値動きを予測するといったことではなくピボットそのものが値動きに影響を与えていると言えるかもしれません。
このへんはフィボナッチにも言えるかもしれませんが、ピボットの方が大多数のコンセンサスを得ていると思えます。

さきほどのリンクのacumen氏は、
FX個人投資家の大多数はピボットを使っている。
そしてピボットシステムはほとんどのトレードシステムに組み込まれている。
またプロトレーダーもピボットを参考にしている。だからこそピボットが機能するのだ。
.
などと述べています。

ですが、このピボットを意識した値動きがあるといっても、先ほどの単純な指値注文ではトレードとしてはエッジ（優位性）がそれほど認められないようです。

次回は、前記リンクのスレッドを参考にしてピボットを使ったエッジのある投資手法について考えてみることにします。

それではっ、また！

Happy PIVOT trading :-)

ランキングはレンジ相場に突入しました；；　上方へブレイクアウトのため、ご協力をお願いします。。。　

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こんにちは！
祭日の今日、この時間もチャートを眺めている方が多いのではないでしょうか？

さてTrend Follower 5 Minute Systemについての追加情報です。
フォレックスファクトリーのスレッドからの情報を箇条書きにしてみます。

１ 作者によるとエントリー基準は、かなり厳格に守るべきと繰り返して述べられていて、昨日私が書きましたMACDに関する裁量のようなことは原則として「ルール違反」となります。
２ エントリー基準でLaguerreに関しては、他の条件がそろったとしても、ロングの場合は0.15ラインを既に大きく超えている時、ショートの場合は0.75ラインを既に大きく超えている時は原則としてエントリーしないとしています。
３ グッピーMAについては、より正確な取引をするために重要なもので、短期から長期まで順序良く揃い、さらに同じ方向を目指していることが必要である。特に、長期の赤、緑がそろっていることが望ましい。
４ グッピーMAは収縮から拡散へ向かうときがトレードチャンスである。逆に拡散しきっているような状態の時のエントリーは十分に気をつけること。
５ 条件に合う通貨ペアを見つけるため常時数通貨ペアを監視して、厳密に条件が揃ったものをトレードすべきである。

その他、このようなQ＆Aがありました。

Q 1　シグナルが出た時、プライスがピボットラインの直ぐ近くだったらどうしますか？ピボットをブレイクするのを待ちますか？
A１　それはミドルピボットかサポート１、レジスタンス１だったらエントリーするだろう。
　　　もし最終サポート、レジスタンスラインだったらリスキーなのでトレードを控えると思う。

Q2 slope direction lineは他の移動平均線のようにサポートレジスタンスとして使っていいのか？また、その色の変化はエントリーする際に重要な判断基準となるのか？あるいはただ単にエクジット基準とするのか？
A2 slope direction lineはエクジットのために使うだけだ。slope direction lineはエントリーに全く影響を与えない。（※これには若干異論というか、slope direction line条件も考慮した方が良い結果となるといった意見が出ています）

Q３ 大きな値動きがあった後、プライスが動かなくなった時（the price goes in side way）、
全てのグッピーがそれぞれ離れた（拡散）している時、シグナルが出たとする、そういった時は再度グッピーが収縮した方がいいのか？
A３　ベストトレードはグッピーが収縮した時だ。もしグッピーのレインボーが広がりきった時はトレンドの終了かリトレース（戻し）のシグナルだ。もちろんこういった時でもエントリーしてもいいが、やはりベストシグナルはグッピーがそれぞれ近づいた（収縮）時だろう。
だからこそ私は１０ペアを監視している、そしてパーフェクトシグナルを求めている。

またスレッド内では複数のEA（自動売買プログラム）アップされています。
しかしほぼ全てのトレーダーは、自動売買をしていなくて、単に条件が揃った時のアラートとして使用し、エントリーするかどうかは「human hand」つまり裁量により手動で行っているようです。

私は、このEAの２種類につきチャート設定しましたが、まあまあ売買条件に適合したアラートを発信しているようでした。
ですから、チャートを複数表示しても、アラートで知らせてくれますので監視が非常に楽です。
そしてチャート状況を確認して判断すればいいのです。
ユーロドル５分足です。



※　追記　私はチャネル（トンネル）5ＳＳＭＡに変更しています。ロウソク足に追随しますので私の場合はこちらの方が見やすいので。。。

垂直線のところとその１５本くらい後のバーの上に小さな黒い矢印がある場所がアラートの出たところです。
若干弱いシグナルですが、一応Trend Follower 5 Minute Systemの条件を満たしています。
当然デモ口座ですのでEAを走らせていますが、ユーロドルでは２pipほどしか利益となっていません。
またポン円ではストップの30にかかってしまいました。
デフォルトではターゲット60、ロスカット30という設定です。
なおこれはSignalTrendfollower＋Snapshotというものです。
条件が揃った時にアラートと画像を保存するといったものですが、画像がいらなければオフにもできます。

追記：ユーロドルは２ポジションがリミットに届き１２００ドル（っていくらくらい？）の利益となりました。（デモ）

次に、RedAlertTrendfollowerというEAです。
これは特徴として、シグナルが確定しない時は「YellowAlert」、確定間近？の時は「RedAlert」と表示されるものです。
AUD/USD５分足です。



ちなみのこのシグナルはすっかりダマシとなってしまっています；；
やはりアジアタイムそして祝日ですから、こんな日は検証にならないですね。

上記２つのEAをエントリーの参考アラートして使いたい場合は、EMAクロスのアラートをオフにしておかないと、それこそアラートの鳴りっぱなしになってしまいます。
これはEMAクロスの設定で簡単にオフにできます。

また上記EAふたつをいつものとおりYahoo!ブリーフケースにアップしておきました。

今日は欧州時間からこのシステムがどのようなシグナルを出すのかが楽しみです。

なお、作者は最低でも１〜２ヶ月のデモを薦めていますので実取引は十分に検証、そして練習した後にしてくださいね！
それと私はEAについては、ほとんど知識がない（涙）ので難しい質問があってもスルーしますのでよろしくっ！？

それではっ、また！！

Happy Trend Follow trading :-)

ランキングにはダマシがないようです；；　グッピーMAのように上方へレインボーしたいです。。。（謎）　

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それと特筆できるのは、つい最近ですがウエッブ上でトレードできるようになったことです。
これはチャートソフトがなくてもインターネット環境があればどこでも気軽にトレードでき、動作も非常に軽くて快適です！
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・・・このブログでは具体的投資法などをアップしています。私の記事で「これは効果的です」「この方法で確実に儲けられました」「連勝できました！」などといった表現をとることがあります。これはある程度の自信を持って何らかの参考になればと思いできるだけ正確に書いていますが、その「ある程度」というのはあくまでも私個人の判断基準で、結果についても私個人の裁量などが入り込む可能性があります。ですからご自分の現金を使ってトレードする時は十分な検証やデモなどで本当に効果的なのかといったことを確認してからにしてください。情報・・・特に投資情報というのはまさしく玉石混淆です。玉を見つけるのか石を見つけるのかは個々人の能力や経験によって異なりますし、玉を石にしてしまうこと、逆に石を玉にすることもできるはずです。お互いに頑張りましょう！頑張れば結果は必ず付いてきます。・・・