Spud's MTF FIB Breakout System

　今日は休みですが、朝から電話が鳴りっぱなしでこんなことだったら出勤すれば良かった・・・などと思っています。
　ですが、それも一段落して、またまたゆっくりとフォレックスファクトリー内を散歩しています。

　最近、ブレイクアウトやロウソク足判断のシステムを紹介しています。
　ですが私自身はデモで試したりする程度で実運用はしていません。
　あいかわらず２つの口座でリスクヘッジをしたポートフォリオを組んで時々微調整する程度の売買です。
　円高恐怖のためスワップ収入がわずかしか取れないポートフォリオを組んでいますが、大して厳密に計算したわけでもないのに浮き沈みが少ない組み合わせができて、じわりじわりと残高が増える結果となっています。
　今週は月曜日にポジションを整理しただけで、後は全くトレードをしていません。
　
　ですが、本来短期トレード派の私ですから、現在このブログで検証しています手法をデモなどで試して上手くいくようでしたら、また積極的なトレードをしていきたいと思っています。

　・・・と私の近況などどうでもいいですね！

　また新しいブレイクアウトシステムを紹介してみます。

　このブログではお馴染み？のSpuds Stochastic Thread Theoryの作者 Spudfyre氏によるブレイクアウト手法です。
　Spudfyre氏は、昨年７月に「４週間ほどバケーションに行ってくる」・・・といったコメントを最後にフォレックスファクトリー内には戻ってきていません。
　サイト内でも、復帰を期待する書き込みが多いのですが。。。
　ですからこのスレッドも昨年５月に始まりましたがページ数も現在１９ページまでしか進行していません。

　氏は、特にストキャスティクスによるシステムを書いていました。
　非常に論理的かつよく考えられたシステムが多くあります。

　今回のSpud's MTF FIB Breakout Systemの概要については、

・ポンド円１時間足を使用
・前日安値から高値にフィボナッチラインを引く。（ですから前日高値安値のブレイクアウト手法となります）
・ストキャスティクスにもフィボナッチナンバーを適用する。（パラメータは5・3・3と14・3・3の２種類を使用する）
・（ロングの場合）ストキャスティクスが76,4レベルを上抜く、さらにプライスがフィボナッチ100％レベルをブレイクした時・・・エクジットは１時間足のストキャスティクス14・3・3が76.4を割り込んだ時
・（ショートの場合）ストキャスティクスが23,6レベルを下抜く、さらにプライスがフィボナッチ０％レベルをブレイクした時・・・エクジットは１時間足のストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを超えた時

　基本は上記のとおりですが、スレッド途中で細かな変更や少し複雑な裁量を必要とする追加などがあり若干私も、また他のメンバーも混乱しているようです。
　
　また、スレッド内では、フィボナッチ0％、100％のブレイクアウトだけではなく、0〜100の間のフィボナッチレベルを利用したインサイドフィボナッチ？の手法も述べられています。
　これも有効な手法ですが、私自身も混乱していますので後ほどこの手法については書くことにして、ここではブレイクアウト手法だけを書いてみることにします。

　文章では分かりづらいので、FF内からSpudfyre氏がアップした画像を引用して説明してみます。

　

　画像が小さめなのとバーチャートなので少し分かりにくいかもしれません。
　フィボナッチは安値から高値に向けて引いています。
　画像の場合は、プライスがフィボナッチ0％レベルをブレイクする＝１時間足のストキャスティクスが23,6レベルをブレイクする＝30分足のストキャスティクスが23,6レベルをブレイクする・・・
　この３条件が揃ったのでショートエントリーです。
　そして、画像右端のEXITは１時間足のストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを逆にブレイク（上抜け）した地点です。

　　これは、相当上手くいったトレード例で450pipsの利益となったようです。
　もちろんスレッド内では失敗トレードもアップされています。
　ですがストップについては、ストキャスティクス14・3・3の反転と定義されていますので損失は限定されています。（といってもポンド円ですのでブレイクイーブンからマイナス50pips程度は覚悟しなければいけないようです）

　当初は、１時間足のストキャスだけがフィルターでしたが、後で３０分足も追加されました。
　私見では、１時間足のストキャス観察を主にすると良いと思います。
　また４時間足のストキャスの状態も、大きな流れとして考慮するようにとありました。
　その他、EMAについて、3EMAはストキャスティクス5・3・3を表し、6EMAはストキャスティクス14・3・3を表し・・・といった考えでSpud's Harmonic Stochasticsといったセオリーも述べられていますが、これはまだ私もよく理解できないので、また後ほど記事にする予定です。

　このチャート設定については少し面倒ですがスレッド内でテンプレートファイルと必要なインディケーターがアップされています。
　これはポスト103で全てダウンロードできます。

　そのテンプレートを表示させた画像です。



これは現時点（１２時１０分）のポンド円です。
　ロウソク足部分には3EMAと6EMAを追加しています。
　ストキャスは上から３０分、１時間、４時間です。
　ストキャスが23,6レベルに達すると赤いドット、76,2レベルに達すると緑のドットが表示されます。

　この後、フィボナッチ0％レベルの202.59をプライスがブレイクし、かつ２種類の時間軸のストキャスが23,6レベルをブレイクしたならショートエントリーです。
　条件がそろってエントリーしたなら、１時間足ストキャスティクス14・3・3が23.6レベルを逆にブレイクしない限り持続となります。
　４時間足のストキャスも低位に張り付いているようですので、もしかしたら大きく取れるかもしれません。
　私は、そのサインをずっと監視できませんが、後ほどその結果をアップしてみようと思います。

　スレッド内での質問で、このようなものがありました。
Q　私は、Alexander Elder博士の専門書を読んだけど、そこには、ストキャスの２０％レベル以下は売られすぎなのでそろそろ反転上昇する場所で、ストキャス８０％レベル以上は買われすぎなのでそろそろ下落する場所であると学びました。
　このSpud's MTF FIB Breakout Systemでは正反対のことをやっていますが大丈夫なんですか？（かなり意訳；；）

　この質問に対して、Spudfyre氏は、
A　通常の値動きだったら、もちろんストキャスはエルダー博士の言うとおりに動くだろう。だけどこれは、値動きが極端に加熱したときに使う手法なのです。だからこそ「ブレイクアウト」と言う。ブレイクアウトというのは、そういった極端な相場の時に起こるものでそれを狙うからこそ、ストキャスの買われすぎエリア、売られすぎエリアでエントリーするのです。（これまた意訳ですが論旨は合っていると思います；；）

　昨日のインサイドデイのシステムに続き、このシステムも検証していくことにします！

　・・・ランキングは・・・フィボナッチ23.6レベルです；；？・・・応援お願いします！

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それでは、またっ！

Happy Breakout　trading : - )

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ちなみに、サザではスプレッドがかなり縮小されまして、また逆にスプレッドが大きく広がらず上限が決められていますのでとても重宝しています。実体験では、かなりボラがある時でもポン円ですと6pipsの状態です。ドル円だとずっと2pipsという感じですね（最大でも3pipsが上限です）
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